Сравнение ^AW03 с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или IITU.L.
Основные характеристики
^AW03 | IITU.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.45% | 14.14% |
Дох-ть за 1 год | 18.46% | 25.23% |
Дох-ть за 3 года | 2.39% | 15.22% |
Дох-ть за 5 лет | 8.96% | 21.88% |
Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.22 |
Дневная вол-ть | 10.62% | 19.95% |
Макс. просадка | -58.89% | -23.56% |
Текущая просадка | -3.67% | -14.72% |
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и IITU.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и IITU.L
С начала года, ^AW03 показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW03 c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и IITU.L
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и IITU.L
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 3.51%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.